Obiectivul testului realizat de Autoritatea Bancara Europeana (ABE) a constat in evaluarea soliditatii bancilor testate in cazul unui scenariu nefavorabil, dar plauzibil.

Rezultatele actualului exercitiu de testare la stres la nivelul bancilor din UE indica urmatoarele aspecte:

- 20 de banci ar fi inregistrat pe orizontul de doi ani al exercitiului rate ale fondurilor proprii de nivel 1 (Core Tier 1 Ratio – CTIR) sub pragul de 5% (pe baza indicatorilor de la sfarsitul anului 2010). Deficitul cumulate de fonduri s-ar fi ridicat la valoarea de 26,8 miliarde de euro.

- In perioada ianuarie – aprilie 2011 s-a mobilizat capital suplimentar in valoare neta de 50 miliarde de euro.

- Chiar si asa, 8 banci inregistreaza, pe orizontul de doi ani al exercitiului, rate ale fondurilor proprii de nivel 1 sub pragul de 5%, cu un deficit al fondurilor in suma de 2,5 miliarde de euro.

- De asemenea, 16 banci inregistreaza un nivel al ratei fondurilor proprii de nivel 1 intre 5% si 6%.

Care sunt cele 8 banci care au picat testul de stres?

Citeste si:

Cinci dintre cele opt banci care au picat testele de stres sunt din Spania, doua din Grecia, iar o singura institutie este din Austria.

Bancile spaniole care au picat testul: Caja Mediterraneo, CatalunyaCaixa, Unnim, CajaTres si Banco Pastor.
Bancile grecesti care au picat testul: ATEBank si EFG Eurobank.
Banca austriaca care a picat testul: Osterreichischen Volksbanken-AG.

ATEBank are o subsidiara si in Romania, care insa a fost la vanzare, iar grecii de la EFG Eurobank sunt prezenti pe piata locala prin intermediul Bancpost. Pe plan local, Volksbank este o subsidiara a Volksbank International.

“Pe baza acestor rezultate, ABE a formulat prima recomandare oficiala care sugereaza autoritatilor nationale de supraveghere sa impuna bancilor care inregistreaza un nivel al Core Tier 1 Ratio inferior pragului de 5% adoptarea unor masuri propte de restabilire a unui grad adecvat de capitalizare”, se arata intr-o informare publicata de Banca Nationala a Romaniei.

Totusi, ABE mentioneaza ca aceasta masura nu este suficienta pentru remedierea tuturor vulnerabilitatilor potentiale in contextual actual. Prin urmare, ABE a recomandat autoritatilor nationale de supraveghere sa impuna adoptarea unor masuri specifice de consolidare a capitalizarii tuturor bancilor care inregistreaza un nivel al Core Tier 1 Ratio superior, dar apropiat de 5% si detin expuneri substantiale fata de tari aflate in dificultate, cum este cazul Greciei.

Masurile care ar putea fi recomandate bancilor pot cuprinde restrictii privind acordarea dividendelor, reducerea indatorarii, majorari de capital prin emiterea de noi actiuni sau conversia unor instrumente calitativ inferioare in fonduri proprii de nivel 1.