"In conditii de stres, si anume in conditiile unor anumite scenarii adverse de pe piata financiara si a asigurarilor, societatile de asigurare participante nu ar avea capital suficient. Scenariile privind testele de stres specifice asigurarilor (si anume scenarii privind testele de stres care implica catastrofe naturale, respectiv cutremur si inundatii) au cel mai mare impact asupra pozitiei societatilor de asigurare participante cu privire la regimul de supraveghere Solvabilitate II", se arata in Raportul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind evaluarea activelor si pasivelor si testul de stres (Balance Sheet Review - BSR), citat de Mediafax.

In scenariul de catastrofa naturala cu cutremur, valoarea SCR agregata creste de la 5,4 miliarde lei in scenariul de baza, la 6,4 miliarde lei, insa totalul fondurilor proprii eligibile pentru acoperirea SCR a scazut de la 174 milioane lei la ‐3,6 miliarde lei. "La nivel individual, numai ING, o societate de asigurari de viata, a inregistrat, ulterior testarii la stres pentru cazul cutremurelor, o valoare a ratei SCR mai mare de 100%, in timp ce Allianz a inregistrat o valoare pozitiva a ratei SCR, dar sub 100%. Toate celelalte societati de asigurare participante la exercitiu au inregistrat in cazul acestui scenariu o valoare a ratei SCR sub 0%", noteaza raportul.

Scenariul de catastrofa naturala cu inundatii a avut un impact similar asupra companiilor participante, desi mai putin drastic, deoarece acest scenariu este mai putin sever decat cel pentru cutremur. Astfel, trei asiguratori, respectiv Allianz, Generali si ING, au inregistrat o valoarea a ratei SCR de peste 100%, pe cand restul companiilor nu au respectat pragul SCR. Groupama si Omniasig au inregistrat valori pozitive ale ratei SCR, dar sub 100%, in timp ce restul de opt asiguratori au consemnat valori negative ale ratei SCR.

Citeste si:

Societatile de asigurare participante sunt mai putin sensibile la scenariile privind testele de stres de pe pietele financiare, cu toate ca nivelul de subcapitalizare ramane inca semnificativ. In cazul scenariilor privind testele de stres pentru piata financiara si situatia economica (inclusiv aprecierea si deprecierea RON), rata SCR‐ului median scade de la 48% pentru scenariul de baza, la 40% pentru scenariul de apreciere a monedei nationale si la 42% pentru scenariul de depreciere.

Pentru scenariul de stres de depreciere a leului, patru companii (Allianz, Generali, ING si Omniasig) au inregistrat valori ale ratei SCR peste 100%, insa celelalte noua societati nu indeplinesc cerintele de capital. Asirom, Groupama, Uniqa si PAID au avut valori pozitive ale ratei SCR, dar sub 100%, pe cand ceilalti cinci asiguratori au fonduri proprii negative.

Cu mici diferente, scenariul de stres de apreciere a monedei nationale are un rezultat similar in ceea ce priveste respectarea cerintelor de capital. "Societatile participante trebuie sa pregateasca planuri de actiune care sa includa masurile menite sa corecteze orice problema identificata ca rezultat al exercitiului BSR si testului de stres. Planurile de actiune vor fi verificate de ASF si vor include toate masurile adoptate de catre societatile participante respective dupa sfarsitul lunii iunie 2014 si care sunt susceptibile sa corecteze deficientele identificate in cursul execitiului BSR", se mai arata in raport.