10 Septembrie 2009
DESIF5 decembrie a adus un randament de 72% cumparatorilor de la Sibex
Dupa o deschidere cu corectii usoare, preturile derivatelor de la Sibex au revenit pe cresteri, fiind incheiate 15.427 de contracte in 2.600 de tranzactii, care au atras o lichiditate de circa 20 milioane lei (4,72 milioane euro).
Contractele futures cu activ suport titlurile SIF Oltenia (DESIF5) au atras 14.318 contracte, echivalentul unui rulaj de 14,3 milioane de actiuni SIF5.
Pentru septembrie, DESIF5 a evoluat pe parcursul sedintei intre un minim de 1,19 lei si un maxim de 1,2695 lei, cotatia de la inchidere fiind situata la 1,2551 lei/actiune, in urcare cu 5,49 bani. Cresterea cotatiei este similara unui castig de 37% pentru cumparatori.
Randamentul a fost insa si mai mare ajungand la circa 55% pentru speculatorii intraday care au cumparat pe minim si au marcat vanzand pe maxim, „prinzand” astfel culoarul de 7,95 bani dintre aceste puncte, se arata in comunicatul Sibex.
Pentru DESIF5 decembrie, punctele extreme ale pretului s-au incadrat intre 1,2222 lei si 1,345 lei/actiune, inchiderea gasind cotatia pe maxim, in plus cu 10,6 bani, crestere corespunzatoare unui randament long de peste 72%.
Mai mult, speculatia intraday pe cumparare intre maximele atinse a oferit oportunitatea unui castig de 84%.
O apreciere de 6,3 bani s-a consemnat si pe DESIF5 martie 2010, cotatia fixandu-se la 1,329 lei, in timp ce pentru iunie viitor, cresterea de 6 bani a conturat o cotatie de 1,35 lei/actiune.
Pe segmentul financiar, derivatele pe actiunile SIF Moldova (DESIF2) au fost preferate pentru 83 de contracte, inregistrandu-se aceleasi cresteri remarcabile pe toate scadentele tranzactionate, cum ar fi spre exemplu cea de 5,05 bani pe septembrie, care a dus cotatia la 1,1205 lei.
S-au mai inregistrat tranzactii si pe segmentul petrolier, unde contractele futures pe actiunile Petrom (DESNP) au crescut cu 0,45 bani, ajungand la 0,27 lei/titlu.
In sectorul valutelor, derivatele pe cursul de schimb euro/leu au atras peste 400 contracte, pe o lichiditate in crestere pe fondul volatilitatii ridicate.
Termenul cel mai cautat a fost decembrie 2009. In raport cu acesta scadenta, moneda unica s-a apreciat cu 1,91 bani, pana la 4,3351 lei, in timp ce pentru martie 2010 cotatia a castigat 5,43 bani, ajungand la 4,3395 lei.
Prin cele 551 contracte din segmentul optiunilor s-a aflat in atentia investitorilor interesati de strategii, peste 91 % din contracte fiind call-uri.
“Una din explicatiile atractivitatii acestora este ca vanzatorii de futures s-au protejat prin cumpararea de optiuni call, iar cei care au vandut aceste optiuni sunt detinatori de pozitii long pe futures”, a explicat un broker din piata, citat in comunicatul Sibex.
Pentru septembrie, DESIF5 a evoluat pe parcursul sedintei intre un minim de 1,19 lei si un maxim de 1,2695 lei, cotatia de la inchidere fiind situata la 1,2551 lei/actiune, in urcare cu 5,49 bani. Cresterea cotatiei este similara unui castig de 37% pentru cumparatori.
Randamentul a fost insa si mai mare ajungand la circa 55% pentru speculatorii intraday care au cumparat pe minim si au marcat vanzand pe maxim, „prinzand” astfel culoarul de 7,95 bani dintre aceste puncte, se arata in comunicatul Sibex.
Pentru DESIF5 decembrie, punctele extreme ale pretului s-au incadrat intre 1,2222 lei si 1,345 lei/actiune, inchiderea gasind cotatia pe maxim, in plus cu 10,6 bani, crestere corespunzatoare unui randament long de peste 72%.
Mai mult, speculatia intraday pe cumparare intre maximele atinse a oferit oportunitatea unui castig de 84%.
O apreciere de 6,3 bani s-a consemnat si pe DESIF5 martie 2010, cotatia fixandu-se la 1,329 lei, in timp ce pentru iunie viitor, cresterea de 6 bani a conturat o cotatie de 1,35 lei/actiune.
Pe segmentul financiar, derivatele pe actiunile SIF Moldova (DESIF2) au fost preferate pentru 83 de contracte, inregistrandu-se aceleasi cresteri remarcabile pe toate scadentele tranzactionate, cum ar fi spre exemplu cea de 5,05 bani pe septembrie, care a dus cotatia la 1,1205 lei.
S-au mai inregistrat tranzactii si pe segmentul petrolier, unde contractele futures pe actiunile Petrom (DESNP) au crescut cu 0,45 bani, ajungand la 0,27 lei/titlu.
In sectorul valutelor, derivatele pe cursul de schimb euro/leu au atras peste 400 contracte, pe o lichiditate in crestere pe fondul volatilitatii ridicate.
Termenul cel mai cautat a fost decembrie 2009. In raport cu acesta scadenta, moneda unica s-a apreciat cu 1,91 bani, pana la 4,3351 lei, in timp ce pentru martie 2010 cotatia a castigat 5,43 bani, ajungand la 4,3395 lei.
Prin cele 551 contracte din segmentul optiunilor s-a aflat in atentia investitorilor interesati de strategii, peste 91 % din contracte fiind call-uri.
“Una din explicatiile atractivitatii acestora este ca vanzatorii de futures s-au protejat prin cumpararea de optiuni call, iar cei care au vandut aceste optiuni sunt detinatori de pozitii long pe futures”, a explicat un broker din piata, citat in comunicatul Sibex.