Cum a trecut Erste Bank testul de stres al UE

Acest test de stres s-a derulat sub coordonarea Comitetului European al Supraveghetorilor Bancari (CESB), in cooperare cu Banca Centrala Europeana si Banca Nationala a Austriei, pe baza scenariilor, metodologiei si a ipotezelor furnizate de CESB

Pe baza socului prezumat in cadrul scenariului advers, valoarea calculata a indicelui de capital Tier 1 consolidat s-ar modifica la 8,1% in 2011, fata de 9,2% la finele anului 2009. Scenariul care include un risc suveran suplimentar ar spori impactul asupra indicelui de capital Tier 1 cu 0,1 puncte procentuale, ajungand astfel la 8,0% la finele anului 2011, fata de valoarea minima obligatorie de 4%, se arata intr-un comunicat Erste Bank, remis Bursei de Valori Bucuresti.

„Suntem foarte multumiti de rezultatele testului de stres, in special avand in vedere ca parametrii aplicati bancilor austriece au fost mai stricti decat cei stabiliti de CESB. Cu un indice Tier 1 calculat la 8,0% in 2011 in cazul scenariului cel mai pesimist, banca noastra a trecut testul cu o marja suplimentara de capital de 2.822 mil. euro, nivel confortabil superior pragului minim de 6% definit exclusiv pentru acest exercitiu. Acest lucru este cu atat mai important pentru Erste Group, cu cat indicele nostru de capital Tier 1 de 9,2% la finele anului 2009 nu era cel mai mare in contextul european”, a declarat Andreas Treichl, CEO Erste Group.

Pe segmentele cheie ale activitatii Erste a fost luata in considerare o crestere zero, cu exceptia rostogolirii creditelor ajunse la scadenta.

Venitul operational a fost afectat de o reducere a venitului net din dobanzi, ca urmare a presiunii asupra marjelor, a lipsei de generare de afaceri noi, a mentinerii unei rate a dobanzii scazute si a ajungerii la scadenta a activelor cu randament ridicat.

“Un alt impact negativ asupra venitului operational s-a considerat a fi cauzat si de scaderea venitului din comisioane, in urma nivelului redus de tranzactii si a unui rezultat de tranzactionare inferior. Desi s-a luat in considerare un anumit nivel de control al costurilor, nu s-au luat in calcul initiative suplimentare de reducere a acestora”, se mai arata in comunicat.

Aplicarea sistematica de modificari esentiale a probabilitatilor de default a activelor din portofoliul bancar a dus la costuri de risc crescute care, la randul lor, au dus la reducerea bazei de capital in scenariul advers.

Cresterea semnificativa a activelor ponderate la risc astfel rezultata a contribuit de asemenea la rezultatul final. Activele ponderate la risc au valori crescute dat fiind ca Erste a adoptat o abordare mai stricta si a cumulat activele in cea mai slaba clasa de rating.